Pollaczek
| Mer 3 Mai 2017 - 18:26 | | Rappel du premier message :Bonjour, Au cours de mes diverses divagations sur le forum, j'ai pu y apprécier la présence très prononcée d'une économie, centrée autour de la monnaie que l'on appelle "étoiles". Cette économie, déjà très développée autour des rémunérations de métiers, des placements immobiliers, mais aussi des aides comme la bourse (type CROUS), manque néanmoins d'énergie et d'adrénaline. Tout y est assez déterministe, et l'aspect aléatoire -source inépuisable d'excitation- manque terriblement. C'est ainsi que, comme toutes les économies développées à travers le monde, ce RPG peut y voir des avantages à créer une bourse (type CAC40). Pour l'UU, cela représenterait un nouvel entrain considérable pour leur monnaie, et peut-être que cette innovation inédite sur Habbo (je pense) attirera du monde. Pour les joueurs, cela représenterait pour eux l'occasion de s'enrichir de façon intelligente et de renverser, pourquoi pas, le clivage entre riches et pauvres. La réalisation de celle-ci peut être considérée comme complexe pour certains, mais la maintenance d'une telle bourse sera, pour le ministre en charge, un jeu d'enfants une fois le principe compris. Pour ceux qui souhaitent savoir comment je compte m'y prendre, j'ai pris la liberté d'écrire une petite ébauche du problème statistique sous-jacent : - Spoiler:
Il y aurait plusieurs actions boursières pour chaque sous-groupe de l'UU (un sous-groupe peut-être une confrérie, une fraternité, ou autre). La bourse proposée serait alors la superposition des cours de ces actions. Par principe de superposition, on peut donc s'intéresser à l'évolution boursière d'une seule action pour simplifier le problème.
Soit X = (X(1), ..., X(n)) le processus aléatoire modélisant l'évolution d'une action et chaque X(i) (qui est une variable aléatoire) représente le taux d'évolution en pourcentage de l'action le jour i. Ce que ça veut dire, c'est que chaque jour, le taux d'évolution de l'action va changer aléatoirement en suivant une loi de probabilité à déterminer plus tard.
On va supposer, pour simplifier, que les lois de probabilités des taux X(i) sont indépendantes mutuellement et identiques. Ce que ça veut dire, c'est que l'évolution du taux le jour i est indépendante de celles des jours précédents.
Question : Comment on veut répartir ce taux ? Réponse : On veut déjà centrer ce taux autour de 0%, pour qu'on ait des probabilités d'avoir et des taux négatifs et des taux positifs. On veut aussi que cette répartition soit symétrique, de sorte que l'on ait autant de chances d'avoir des taux négatifs que positifs. Proposition : On peut adopter une loi normale centrée, non réduite, de variance à déterminer. Question : Quel écart-type souhaite-t-on ? Réponse : On veut des taux qui s'étalent principalement de -5% à 5% (taux normaux en bourse réelle). On peut donc adopter un écart-type de 5 de sorte à avoir P(-5% < X(i) < +5%) = 70% et même P(-10% < X(i) < +10%) = 96%
On a déterminé la loi de probabilités des X(i), et donc du processus de l'action. Il suffit maintenant d'utiliser un tableur Excel pour la maintenance.
Les possibilités sont infinies. On peut favoriser une action par rapport à une autre (si le sous-groupe fait une bonne action par exemple) en augmentant légèrement la moyenne de la loi normale. On peut aussi régler le coefficient d'asymétrie de la loi normale pour augmenter la probabilité d'avoir des taux positifs (lors d'évènements par exemple) ou négatifs... Concernant la maintenance, elle nécessite seulement de savoir manipuler Excel. J'ai proposé de changer les taux chaque jour, mais ça peut être une fois par semaine si les moyens de maintenance sont trop faibles. Pollaczek Khintchine |
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Jules.Miller
| Jeu 6 Juil 2017 - 13:45 | | toujours en attente (pas dans les priorités aujourd'hui) |
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